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【FX手法検証】パーフェクトオーダー順張りトレード

どうも、まさです。

今回は有名なFX手法を検証していきたいと思います。検証とは過去のチャートデータからバックテストを取り、勝率やプロフィットファクター(総利益/総損失)を割り出すことを指します。今回検証を行う手法はこちら!

パーフェクトオーダー順張りトレード

パーフェクトオーダーになったら順張りエントリー、パーフェクトオーダーが崩れたら利確or損切りするという単純なものです。

それでは詳細を確認していきましょう。

 

パーフェクトオーダー順張りトレード

まずは手法について説明します。その前にパーフェクトオーダーについて知らない人は読んでおいてください。

パーフェクトオーダーとは

パーフェクトオーダーとは短期移動平均線、中期移動平均線、長期移動平均線が綺麗に順番通りに並び、傾きも同じ方向を向いている状態のことを指します。

パーフェクトオーダーには上昇トレンド、下降トレンドで発生します。

上画像では短期(20)移動平均線=黄色・中期(40)移動平均線=オレンジ色・長期(80)移動平均線=赤色を表示したチャートです。それぞれ順番に並び、方向も一致している状態が確認できます。その状態がパーフェクトオーダーです。

 

手法の概要

この手法ではパーフェクトオーダーが発生したら順張りエントリー、移動平均線がクロスしたら利確or損切りするという手法です。

前提条件

  • 短期移動平均線・中期移動平均線・長期移動平均線を使用
  • 通貨ペアは問わない
  • 時間足は問わない

エントリー条件

  • パーフェクトオーダー発生
  • 順張りの方向にエントリー

決済条件

  • 任意の移動平均線がクロスする

 

実際のチャートだと次のようなイメージですね。

この手法はゴールデンクロスを使った有名な手法で様々なサイトで紹介されています。今回はこの手法をトレード検証ソフトを使って勝率・口座金変動を調べてみました。

検証

それでは検証していきましょう。検証の条件は次の通りです。

検証条件

  • ドル円・1時間足
  • 2018年1月〜2019年1月 (約1年間)
  • 10万円スタート
  • すべての0.1Lotで取引
  • 短期(20)移動平均線・中期(40)移動平均線・長期(80)移動平均線を使用

検証結果

  • 口座資金10万円→13.2万円  (プロフィットファクター 1.3)
  • 勝率40%  (合計62トレード・勝25・負37)

口座残高の推移は次のようになりました。

時期によって上がったり下がったりしていますね。有名な手法ですが、負けるときは負け続けるようです。

また、この手法は勝率は低いことがわかりました。ですが口座資金は上昇しています。これは1トレードあたりの利益が大きく、損失が小さいことが原因です。いわゆるリスクリワードが良いということですね。

1トレードあたりの利益は5500円、損失は2900円です。負けは小さく、勝ちは大きく。小さい負けを重ねても勝つときは大きく勝つので口座残高が増えるわけですね。

 

検証中の様子

検証中の様子をご紹介します。上画像はパーフェクトオーダーでエントリーするポイントの例です。

基本的に移動平均線はあと追いで生成されるインジケーターなので、動きが遅いです。

チャートが急騰してから移動平均線は上に向き始めます。その移動平均線の特性のせいで、検証では上昇しきった後にロングエントリーしているような場面が多々見受けられました。実際にこの手法を使うときは「レジサポライン」「押し目戻り待ち」をしっかり意識する必要があると感じましたね。

しかし、負けは小さく抑えられています。

そして、勝つときは流れに乗って大きく勝ちます。

また、レンジ中では負けやすく、レンジ抜け後、流れが出ると大きく勝ちます。

レンジ中では上あたりでロング、下あたりでショートというレジサポ無視のトレードになってしまいます。むしろ、レンジ内での戦いでは逆のエントリーをしています。

しかし、そんなどうみてもおかしなエントリーをしながらも年収支はしっかりプラスで終わりました。また、(合計62トレード・勝25・負37)というエントリー回数から見ても、何らかのフィルターをかけて負けトレードを減らすというのが有効だと考えられます。

 

まとめ

検証まとめ

パーフェクトオーダー順張り手法の検証

  • ドル円・1時間足・1年間(2018-2019)・10万円スタート・1トレード0.1Lot
  • 口座資金10万円→13.2万円  (プロフィットファクター 1.3)
  • 勝率40%  (合計62トレード・勝25・負37)

考察

  • レンジ内でよく負ける
  • トレンドでは大きく勝つ
  • 負けは小さく、勝ちは大きい
  • どう考えてもレジサポ虫のおかしなエントリーをしながらも年収支はプラス
  • 負け回数が多いことから何らかのフィルターをかけてエントリーポイントを絞るのが有効

総評:★★★☆☆

 

以上、FX手法検証のコーナーでした。

今回は有名なパーフェクトオーダー・ゴールデンクロスを用いた順張り手法の検証をしてみましたが、いかがだったでしょうか。

有名な手法でもそこまで勝てないことがわかりました。しかし、収支はしっかりプラスです。また、より手法向上させられそうにも思えましたね。皆さんのトレードの参考になれば幸いです。それでは!

 
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