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【FX手法検証】短期長期RSIゴールデンクロス・デッドクロス手法

どうも、まさです。

今回はFX手法を検証していきたいと思います。検証とは過去のチャートデータからバックテストを取り、勝率やPF:プロフィットファクター(総利益/総損失)を割り出すことを指します。今回検証を行う手法はこちら!

短期長期RSIゴールデンクロス デッドクロス手法

短期長期2本のRSIを用いて、「RSIが40以下の状態でゴールデンクロス=買い・RSIが60以上の状態でデッドクロス=売り」するという手法です。

それでは詳細を見ていきましょう。

 

短期長期RSIゴールデンクロス デッドクロス手法

この手法を説明する前に、RSIとゴールデンクロス・デッドクロスを知っている必要があります。知らない人は以下の説明を読んでから進んでください。

RSIとは

RSI(相対力指数:Relative Strength Index)とは、直近の一定期間において終値ベースで上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのか計測しようとする指標です。
RSIは、50%を中心として0~100%の範囲で推移し、上昇局面に入ると数値が50%以上で推移し、下降局面に入ると数値が50%以下で推移します。
一般的に、RSIが70%(80%)以上の際は買われすぎ、RSIが30%(20%)以下の際は売られ過ぎであるとされ、レンジ内では逆張りするパターンが多いです。

ゴールデンクロス・デッドクロスとは

2つの短期長期の指標がクロスする状態をゴールデンクロス、デッドクロスと呼びます。

例えば、下画像ではオレンジ線=移動平均線20、赤線=移動平均線40を表していますが、「ゴールデンクロス」と書かれたところで短期(オレンジ)が長期(赤)の移動平均線を下から上に貫いてクロスしています。このところをゴールデンクロスと言います。

また、下画像の「デットクロス」と書かれているところのように、短期指標が長期指標を上から下に突き抜けクロスしたところをデッドクロスと言います。

ゴールデンクロス後は上昇、デッドクロス後は下降するとされています。また突き抜けたが急な方が信頼度が高いです。

一般的に移動平均線についてゴールデンクロス、デッドクロスという言葉が使われますが、RSIやMACDなどでも使われます。

 

手法の概要

この手法ではRSIを2本表示します。そしてRSIが60以上でデッドクロスしたら売り、RSIが40以下でゴールデンクロスしたら買いエントリーします。

また、RSIはレンジ相場でよく機能するので、パーフェクトオーダー時には取引しないこととします。

前提条件

  • 短期RSI・長期RSIを使用
  • 通貨ペアは問わない
  • 時間足は問わない

エントリー条件

  • パーフェクトオーダー(MAの傾きも考慮)でない状態
  • 短期RSI・長期RSIが40以下でゴールデンクロス=>買い
  • 短期RSI・長期RSIが60以上でデッドクロス=>売り

決済条件

  • 利確条件:短期RSIが70以上の時(買いポジション決済)
  • 利確条件:短期RSIが30以下の時(売りポジション決済)
  • 損切条件:エントリー時の直近安値の25pips下(買いエントリー時)
  • 損切条件:エントリー時の直近高値の25pips上(売りエントリー時)
  • 保持ポジションに不利な方向のパーフェクトオーダー(MAの傾きも考慮)が発生した場合、即決済。

 

実際のチャートだと次のようなイメージです。

RSIを2本用いた逆張り手法ですね。パーフェクトオーダーを使ってトレンド相場での取引を控えているのがポイントです。それでは検証していきましょう。

 

検証

今回検証した際の条件は以下の通りです。

検証条件

  • ドル円・1時間足
  • 2016年1月〜2019年1月 (約3年間)
  • 8本短期RSI、16本長期RSIを使用

結果

  • PF:プロフィットファクター(総利益/総損失):1.22
  • エントリー回数/年:60回/年
  • 最大ドローダウン:5.18%

 

PF(プロフィットファクター)とは、総利益/総損失で表される期待値です。1トレードあたりの損失期待値を表しています。このPFが手法の良し悪しを決める数値です。

手法検証で口座残高や勝率で表してしまうと数字のトリックでダメ手法でもよく見えてしまいます。手法検証の際はこのPFを見るようにしましょう。

また、いくら良いPFでも検証回数が1回では検証ではありません。なので、一年あたりのトレード可能回数も視野に入れましょう。

 

この手法ではPF=1.22、一年で平均60トレードできます。裁量でやるには労力に対して利益が小さすぎます。自動売買でチャートを見る時間が必要ないのなら採用しても良いかもしれません。

 

検証中の様子

検証中は勝ちやすい場面や負けやすい場面が見受けられました。

チャートが押し目や戻りをつけず、ズルズル動く時はよく負けます。

(緑矢印=買いエントリー、赤矢印=売りエントリー、黄色矢印=決済)

 

一方、押し目や戻りをしっかり周期的につけながら動く時は連続で勝ちます。

 

この手法では、下降トレンド中でのロング、上昇トレンド中でのショートという逆行したエントリーをしています。しかし、逆行する相場の中でもしっかり利益を取っていっています。

下降相場中のロング(買い)
上昇相場中のショート(売り)

これは素晴らしいポイントですね。トレンドが出ていても逆張りが機能するということです。しかし、押し目や戻りをつけないズルズル動く相場には弱いことがわかりました。

 

まとめ

検証まとめ

短期長期RSIゴールデンクロス デッドクロス手法の検証

  • ドル円・1時間足・3年間(2016-2019)
  • PF(プロフィットファクター):1.22
  • エントリー回数/年:60

考察

  • レンジ相場、トレンド相場でも勝つ
  • 押し目、戻りをつけずズルズル動く相場で負ける

総評:★★★☆☆

かなり有名なRSIを用いた手法ですが簡単には勝てないようです。

また、レンジ相場内でRSI70以上で売り、RSI40以下で買いというもっと単純な手法もありますが、この手法はかなり勝てません。様々なフィルターが必要となりそうです。本来はこの手法を検証しブログに公開しようと思いましたがあまりに酷すぎてやめました。

そこで、今回はそこから少し工夫した「短期長期RSIゴールデンクロス デッドクロス手法」を検証したわけです。こちらの方が全然良い結果が得られています。しっかりとした押し目、戻りを作る相場には強いので裁量と組み合わせて使えるかもしれません。

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